Sóng Elliott là một mô hình thuộc trường phái phân tích kỹ thuật được một số nhà đầu tư dùng để dự báo xu hướng thị trường, trích dẫn từ luận văn của R.N. Elliott trong cuốn sách “Nature’s Laws: The Secret of the Universe”. Mô hình sóng Elliott thường được dùng để dự báo sự tăng trưởng hay thoái lui của thị trường trong dài hạn nhằm phát sinh các giao dịch có lợi nhuận.
Lịch sử hình thành lý thuyết sóng Elliott
Lý thuyết sóng Elliott được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott vào năm 1930 để mô tả sự thay đổi giá cả trên thị trường, nó thể hiện giá cả thị trường thay đổi theo các hình mẫu cụ thể mà bây giờ chúng ta gọi là sóng Elliott và có thể xác định các biến động giá cổ phiếu và hành vi của người tiêu dùng. Ông xuất bản lý thuyết về hành vi thị trường trong cuốn sách The Wave Principle vào năm 1938, tổng kết nó trong các bài viết trong tạp chí Financial World năm 1939,và viết toàn diện về nó trong tác phẩm cuối cùng, Nature’s Laws: The Secret of the Universe vào năm 1946.
Lý thuyết này trở nên nổi tiếng vào năm 1935 khi Elliott đưa ra dự đoán kỳ lạ nhưng chính xác về đáy của thị trường chứng khoán, từ đó sóng Elliott trở thành một yếu tố cơ bản cho hàng nghìn nhà quản lý danh mục đầu tư, thương nhân và nhà đầu tư tư nhân.
Nguyên lý của sóng Elliott
Sóng Elliott là một ứng dụng của tâm lý học đám đông vào thị trường đầu tư, nó chỉ ra quá trình biến đổi tâm lý của đám đông khi thị trường thay đổi dẫn đến biến động giá trị của thị trường tài chính trên quy mô lớn. Nói dễ hiểu thì sóng Elliott tương tự như một loại mô hình nến phiên bản mở rộng. Thay vì chỉ một vài nến thì sóng Elliott được tạo thành bởi tập hợp nhiều nến theo quy luật xác định.
Đặc điểm và cách nhận dạng của sóng Elliott
Sở dĩ được gọi là “sóng” bởi mô hình sóng Elliott trông giống như nhiều đợt sóng nối liền nhau. Trong mô hình sóng Elliott thường bao gồm năm đợt sóng liên tiếp, trong đó sóng thứ hai và thứ bốn thường là sóng điều chỉnh.Các sóng 1, 3, 5 tương ứng với các đỉnh tăng dần và đỉnh B thấp hơn sóng 5. Còn các sóng 2, 4, A, C tương ứng với các đáy (xem hình minh họa) Mỗi sóng Elliott lại được tạo thành từ nhiều đợt sóng Elliott nhỏ hơn.
Sóng 1
Sóng 1 là một dao động giá khởi đầu cho chuỗi sóng Elliott. Thông thường chúng ta không giao dịch ở sóng này mà sẽ chờ sóng 1 hình thành xong để tính toán biên độ các sóng tiếp theo bởi vì gần như không thể nhận ra mô hình sóng Elliott dựa vào đợt sóng đầu tiên.
Sóng 2
Sóng 2 hồi lại ít nhất 23% nhưng chủ yếu là tại 3 mức 50%, 68%so với sóng 1. Sóng 2 không bao giờ giảm 100% so với sóng 1. Nếu giảm xuống ngang với sóng 1 thì không thể áp dụng mô hình sóng Elliott.
Sóng 3
Sóng 3 bắt buộc phải cao hơn hoặc bằng sóng đầu tiên, nếu sóng này là lớn nhất thì nó sẽ có xu hướng trùng với tỷ lệ Fibonacci (lớn hơn sóng 1 khoảng 68% hay thậm chí 134%)
Sóng 4
Sóng 4 thường hồi lại 38 % tới 61% so với sóng 3. Trong trường hợp sóng 3 lớn nhất thì sóng 4 thường chỉ hồi lại 23% hoặc 38% so với sóng 3.
Sóng 5
Đây là sóng quan trọng nhất của toàn bộ mô hình, nó buộc phải là sóng có đỉnh cao nhất thì mô hình mới thực sự chứng minh dự báo xu hướng thị trường chính xác
Sóng 5 thường dài bằng với sóng 1 hoặc bằng 61.8% chiều dài sóng 1.
Độ dài của sóng 5 cũng có thể dao động giữa 38.2% và 61.8% chiều dài tổng của cả sóng 1 và sóng 3 cộng lại (từ chân sóng 1 lên đỉnh sóng 3).
Nếu sóng 5 là sóng lớn nhất thì nó sẽ bằng khoảng 161% sóng 3 hoặc 161% tổng chiều dài của sóng 1 và sóng 3 cộng lại.
Sóng A
Sóng A thường hồi lại 38.2% của cả 5 sóng trước đó, Nếu giảm xuống quá 100% thì mô hình sóng Elliott bị phá vỡ.
Sóng B
Sóng B hầu như hồi lại 38.2% hoặc 61.8% sóng A.
Sóng C
Sóng C có chiều dài ít nhất là 61.8% sóng A. Nó có thể rất ngắn và không thể vượt qua điểm cuối của sóng A.
Trong mô hình Contracting Triangle (CT) thì sóng C thường bằng 61.8% sóng A.
Trong mô hình Expanding Triangle (ET) thì sóng C thường bằng 161.8% sóng A.
Các cấp độ của sóng Elliott
Các sóng Elliott được tạo thành bởi nhiều đợt sóng nhỏ nên nó hình thành các cấp sóng khác nhau. Đặc điểm của mỗi sóng có thể khác biệt một chút trong các cấp độ khác nhau. Sau đây là các cấp sóng được công nhận:
- Đại siêu chu kỳ: nhiều thế kỷ
- Siêu chu kỳ: nhiều thập kỷ (khoảng 40-70 năm)
- Chu kỳ: một năm đến vài năm (hoặc thậm chí vài thập kỷ theo sóng mở rộng)
- Sơ cấp: vài tháng đến vài năm
- Trung cấp: vài tuần đến vài tháng
- Nhỏ: vài tuần
- Khá nhỏ: vài ngày
- Rất nhỏ: vài giờ
- Rất rất nhỏ: vài phút
Mối quan hệ của sóng Elliott với Fibonacci
Elliott nhận ra rằng dãy số Fibonacci trùng hợp biểu thị số lượng sóng trong các đợt tăng giá và điều chỉnh. Các mối quan hệ sóng về giá cả và thời gian cũng thường thể hiện tỷ lệ Fibonacci, chẳng hạn như ~ 38% và 62%. Ví dụ, một sóng điều chỉnh có thể có mức thoái lui 38% của xung trước đó (38% và 62% là hai số nghịch đảo của tỷ lệ hai số Fibonacci liên tiếp)
Cách sử dụng mô hình sóng Elliott hiệu quả nhất
Bạn cần hiểu rằng sóng Elliott không phải là một kỹ thuật giao dịch thông thường nên không có một ấn định cụ thể nào cho việc đặt lệnh. Cũng không có phương pháp nào sử dụng chính xác để sử dụng công cụ này. Bạn phải coi mô hình sóng Elliott như một công cụ dự đoán dài hạn để xác định các lệnh giao dịch có lợi cho mình nhất. Ví dụ như bạn có thể xác định thị trường đang ở chu kỳ sóng thứ 1, 3, 5, thì tập trung dùng lệnh long là chủ đạo, ngược lại khi thị trường đang ở các sóng 2, 4, A, C thì sử dụng lệnh short hay bán tài sản để chốt lời
Kết luận
Mô hình sóng Elliott là một trong những công cụ nổi tiếng và phổ biến nhất trong thị trường tài chính. Cho dù bạn có sử dụng công cụ này hay không thì hiểu biết là việc cần thiết. Mô hình có độ chính xác cao với các chu kỳ lớn của thị trường, nhưng bạn cũng không nên tin tưởng tuyệt đối bởi vì phân tích kỹ thuật không nhất định chính xác, càng nhiều người dựa vào sóng Elliott để giao dịch thì mô hình càng dễ bị phá vỡ. Chúc bạn ra quyết định giao dịch chính xác.
