Chỉ báo MFI là một công cụ phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư xác định thời điểm nào để mua/bán và tối ưu vị thế hợp lý. Nó dựa trên sự biến động của dòng tiền để giúp các nhà đầu tư có cái nhìn khách quan về tình hình thị trường. Vậy cụ thể chỉ báo MFI là gì? Hãy cùng Coin68 tìm hiểu về Money Flow Index và cách ứng dụng nó trong giao dịch thị trường Crypto qua bài viết dưới đây nhé!
Money Flow Index (MFI) là gì? Cách vận dụng MFI hiệu quả nhất trong thị trường crypto
Money Flow Index (MFI) là gì?
Money Flow Index (MFI) là một công cụ chỉ báo kỹ thuật sử dụng dữ liệu giá và khối lượng giao dịch để xác định tín hiệu quá mua hoặc quá bán trên một loại tài sản. MFI dao động từ 0 đến 100, nên cũng có thể được sử dụng để phát hiện biến động, từ đó cảnh báo về sự thay đổi trong xu hướng giá.
Khác với các công cụ đo lường truyền thống như chỉ số Relative Strength Index (RSI), Money Flow Index tích hợp cả dữ liệu giá và khối lượng giao dịch, tạo ra một chỉ số "RSI có trọng số theo khối lượng" theo góc nhìn của một số nhà phân tích.
MFI được tính toán qua các bước sau:
- Tính toán Money Flow (MF): MF là sự kết hợp của giá trị giao dịch và hướng của giá. Khi giá tăng, MF là tiền ra; khi giá giảm, MF là tiền vào.
- Sử dụng MF để tính toán MFI bằng cách áp dụng một loạt công thức và chỉ số.
MFI thường hoạt động trong khoảng giữa 0 và 100. Khi MFI vượt qua ngưỡng 80, tài sản thường được xem là bán quá mua, và ngược lại, khi MFI dưới ngưỡng 20, tài sản thường được xem là mua quá mua. Các ngưỡng 90 và 10 hoặc 70 và 30 cũng có thể được sử dụng để đánh giá tình trạng mua bán.
Vai trò của MFI là cung cấp tín hiệu về sự thay đổi trong tâm lý thị trường, giúp nhà đầu tư và nhà giao dịch đưa ra quyết định mua bán thông minh dựa trên dữ liệu thị trường thời gian thực.
Lịch sử và nguồn gốc của chỉ báo MFI
MFI xuất phát từ một phương pháp phân tích tài chính gọi là "Accumulation/Distribution Line," được phát triển bởi nhà phân tích tài chính nổi tiếng là Marc Chaikin vào những năm 1980. Ông Chaikin đã tạo ra Accumulation/Distribution Line để đo lường sự phân phối tiền và tín hiệu mua và bán trong thị trường.
Sau đó, MFI được xây dựng dựa trên cơ sở của Accumulation/Distribution Line bởi Gene Quong và Avrum Soudack, hai nhà phân tích kỹ thuật hàng đầu. Họ chế tạo chỉ số MFI với mục tiêu cải thiện khả năng đo đạc tình trạng mua quá mua và bán quá bán trong thị trường tài chính.
Từ đó, MFI đã trở thành một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật và được sử dụng rộng rãi bởi các nhà đầu tư và nhà giao dịch trên toàn thế giới.
Đặc điểm và ý nghĩa chỉ báo Money Flow Index
Một trong những cách chính để sử dụng chỉ số Money Flow Index (MFI) là khi có phân kỳ. Phân kỳ xảy ra khi bộ chỉ báo MFI đang di chuyển theo hướng ngược lại so với giá. Điều này là một tín hiệu về khả năng đảo chiều trong xu hướng giá đang diễn ra.
Ví dụ: Khi chỉ số Money Flow Index rất cao và bắt đầu giảm dưới mức 80 trong khi giá trị cơ bản tiếp tục tăng, đó là một tín hiệu đảo chiều xu hướng giá xuống. Ngược lại, khi chỉ số MFI thấp mà tăng lên trên mức 20 trong khi tài sản cơ bản tiếp tục giảm giá, đó là một tín hiệu đảo chiều xu hướng giá lên.
Các nhà giao dịch cũng quan sát sự khác biệt lớn hơn sử dụng nhiều sóng trong giá và MFI.
Ví dụ: Giá 1 token đạt đỉnh ở 10 USD, rồi hồi về 8 USD và sau đó tăng lên 12 USD. Giá trị đã có 2 đỉnh liên tiếp, ở USD10 và 12 USD. Nếu chỉ số MFI giảm khi giá trị đạt đỉnh $12, chỉ báo không xác nhận đỉnh mới. Điều này có thể báo trước một sự giảm giá.
Các mức quá mua và quá bán cũng được sử dụng để tạo ra cơ hội giao dịch có thể. Sự chuyển động dưới 10 và trên 90 là hiếm. Các nhà giao dịch quan sát MFI để chuyển động trở lại trên 10 để tạo ra tín hiệu mua dài hạn và chuyển động dưới 90 để tạo ra tín hiệu bán ngắn.
Các chuyển động khỏi khu vực quá mua hoặc quá bán cũng có thể hữu ích. Ví dụ, khi một tài sản đang trong xu hướng tăng, một sự giảm xuống dưới mức 20 (hoặc thậm chí 30) và sau đó một sự tăng trở lại trên mức đó có thể cho thấy một sự rút lui đã kết thúc và xu hướng giá đang tiếp tục tăng. Tương tự cho một xu hướng giảm. Một sự tăng ngắn hạn có thể đẩy MFI lên mức 70 hoặc 80, nhưng khi nó giảm trở lại dưới mức đó có thể là thời điểm để tham gia giao dịch bán ngắn để chuẩn bị cho một sự giảm giá tiếp theo.
Công thức tính chỉ số MFI
Để tính toán chỉ số Money Flow Index (MFI), bạn có thể sử dụng công thức sau đây:
MFI = 100 – [100 / (1 + MR)]
Hoặc có thể tính MFI dưới dạng tỷ lệ phần trăm (%) bằng cách sử dụng công thức khác:
MFI = 100 x [Dòng tiền dương / (Dòng tiền dương + Dòng tiền âm)]
Để tính MR (Money Flow Ratio), bạn cần thực hiện ba bước sau:
Bước 1: Xác định giá trị điển hình của tài sản (thường được gọi là TP - Typical Price) bằng công thức sau:
TP = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa) / 3
Bước 2: Tính toán giá trị dòng tiền (MF - Money Flow) sử dụng công thức:
MF = TP x Khối lượng giao dịch trong giai đoạn tính toán
Bước 3: Tính MR theo công thức:
MR = Tổng dòng tiền dương (trong 14 giai đoạn) / Tổng dòng tiền âm (trong 14 giai đoạn tính)
Lưu ý: Số 14 giai đoạn chỉ là một ví dụ và có thể điều chỉnh tùy theo khoảng thời gian bạn quan tâm. Nó thường được sử dụng để ước tính và điều chỉnh phù hợp với biến động của thị trường).
Trong đó:
- Dòng tiền dương là tổng giá trị điển hình trong các giai đoạn mà TP cao hơn so với giai đoạn trước đó (nghĩa là TP hiện tại > TP trước đó).
- Dòng tiền âm là tổng giá trị điển hình trong các giai đoạn mà TP thấp hơn so với giai đoạn trước đó (nghĩa là TP hiện tại < TP trước đó).
Cách vận dụng chỉ báo Money Flow Index hiệu quả
Giao dịch theo tín hiệu MFI
MFI trên 80: Khi MFI vượt qua ngưỡng 80, tài sản có thể bị quá mua và có thể sẽ có sự điều chỉnh giá. Điều này là tín hiệu bán.
Tín hiệu bán ra khi MFI trên 80, chart BTC khung H4 ngày 10/04/2023
MFI dưới 20: Khi MFI dưới ngưỡng 20, tài sản có thể bị quá bán và có thể sẽ có sự điều chỉnh giá theo hướng tăng. Điều này là tín hiệu mua.
Tín hiệu mua vào khi MFI dưới 20, chart BTC khung H4 ngày 10/04/2023
Phân kỳ: Xem xét sự khác biệt giữa MFI và giá. Nếu MFI tạo sự khác biệt bằng cách di chuyển theo hướng ngược lại so với giá, đây có thể là tín hiệu về một sự thay đổi trong xu hướng giá.
Sự phân kỳ của MFI dự đoán xu hướng giảm, chart BTC khung H1 ngày 10/04/2023
Kết hợp chỉ báo Bollinger Bands
Kết hợp Bollinger Bands và Money Flow Index (MFI) có thể giúp bạn xác định xu hướng giá và tình trạng quá mua hoặc quá bán của tài sản.
Khi 2 chỉ báo này được kết hợp thì bạn có thể:
- Với Bollinger Bands: Bạn có thể xác định được biên độ giá.
- Với MFI: Bạn xác định được tình trạng mua và bán
Khi cả Bollinger Bands và MFI cung cấp cùng 1 tín hiệu mua hoặc bán, đây có thể là một tín hiệu giao dịch mạnh mẽ.
Ví dụ: Nếu giá tiệm cận đường trung bình từ dưới của Bollinger Bands và đồng thời MFI dưới 20 và bắt đầu tăng, đây có thể là tín hiệu mua.
Điểm mua và bán được xác định bởi MFI và Bollinger Bands trong chart BTC khung H4 ngày 04/10/2023
Tổng kết
Qua bài viết trên, Coin68 đã giúp các bạn biết thêm 1 chỉ báo có tính ứng dụng cao và cách dùng dễ dàng cho những người mới vào thị trường tài chính là chỉ báo Money Flow Index (MFI).
Tuy nhiên, chỉ số MFI vẫn có một số nhược điểm như tính dao động của MFI ở từng khung thời gian có kết quả khác nhau. Vì đặc điểm này nên MFI thường mang tính tương đối. Nó không thể phản ánh đầy đủ và chính xác nhất đối với những sự thay đổi hay đổi chiều của thị trường. Do đó, sự kết hợp sử dụng giữa chỉ số MFI với các công cụ kỹ thuật khác là cần thiết để khắc phục được nhược điểm này.
Ngoài ra, Money Flow Index (MFI) là chỉ là một công cụ chỉ báo do con người tạo ra và có cũng những hạn chế nhất định, vậy nên chúng ta hãy nghiên cứu kỹ hơn để có thể áp dụng lâu dài và hiệu quả vào quá trì đầu tư của mình.
Lưu ý: Coin68 không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định đầu tư nào của các bạn. Chúc các bạn thành công và kiếm được thật nhiều lợi nhuận từ thị trường tiềm năng này!
